St. Louis se passa em um universo adjacente ao nosso. Independentemente dos locais de origem dos personagens, todos eles acabam sendo transportados magicamente para o mundo de Luna. Lá, tudo o que é imaginável pode acontecer, e criaturas fantásticas possuem vida. O tele transporte não possui efeito aparente nos personagens, que só percebem algo errado se descobrirem por fontes externas. Humanos dizem que o colégio é de excelente qualidade, dentre os melhores do mundo. Entre os monstros, este lugar é divulgado como uma instituição que pode oferecer segurança e paz a eles.
Personagens humanos tendem a não saber sobre e/ou não acreditar no sobrenatural. Apesar disso, suas crenças internas podem afetar suas decisões. Eles também podem notar coisas severamente estranhas, como as localizações não-euclidianas do mundo de Luna ou magias de efeito visível.
Ao notar algo que seja impossível de explicar sem revelar a existência de magia, a Magicka de um personagem é ativada (adiciona um mínimo de 10).
Personagens monstros e/ou mágicos procuram ao máximo manter sua magia em segredo, seguindo o intuito do colégio.